En ocasiones nos encontramos con la necesidad de unir varios archivos de Word en uno solo. 
Con esta macro agilizamos el proceso. Tan solo requiere que los archivos a unir estén en una misma carpeta.

Sub InsertarFichero()
Dim strFichero As String
Dim strRuta As String
Dim MiRango As Range

strRuta = "H:\Documents and Settings\Nueva carpeta"
'Debes poner la ruta de la carpeta donde tengas los archivos
strFichero = Dir$(strRuta & "\*.doc")
Documents.Add
' Para añadir los ficheros
Do Until strFichero = ""
With Selection
.InsertFile FileName:=(strRuta & "\" & strFichero)
.Collapse wdCollapseEnd
.InsertBreak wdSectionBreakNextPage
' Inserta un salto de sección de página siguiente. Puedes modificarlo a tu gusto
 End With
strFichero = Dir()
Loop

Set MiRango = Nothing

End Sub